Piramida ta została zbudowana w latach 18 i 12 pne jako grobowiec dla Caio Cestio, sędziego, przedstawiciela plebejuszy i członka Kolegium Septemviri Epulones.

Czerpiąc inspirację z egipskich piramid, dość modnych w Rzymie w epoce augustianów, Caio Cestio jest jedynym zachowanym przykładem rzymskich piramid. Sama piramida jest zamknięta w ścianach Aurelian. Na jednej stronie piramidy znajduje się napis, który mówi, że ukończenie budowy zajęło 330 dni.

Mając około 36 metrów wysokości, 29,6 szerokości, jej obecny rozmiar wydaje się mniejszy z powodu uniesienia drogi, na której stoi. Konstrukcja jest wyłożona marmurem z Carrary i dzięki niedawnym pracom konserwatorskim można teraz zwiedzić wnętrze i zobaczyć wyrafinowane freski malowane na białym tle.